Следующая финансовая стратегия, о которой я хочу написать — стратегия фиксированной прибыли. Фиксированная прибыль — финансовая стратегия,
при которой заранее фиксируется не сумма ставки, а сумма чистой прибыли
с каждой ставки. Причём сумма ставки варьируется в зависимости от
коэффициента и определяется по формуле:
размер желаемой чистой прибыли
коэффициент — 1
К примеру, если коэффициент равен 2, то сумма ставки будет равна размеру
желаемой чистой прибыли. Не обязательно устанавливать для себя
одно-единственное значение чистой прибыли для всех ставок. Например,
можно разбить свои ставки по степеням уверенности и каждой степени
уверенности присвоить свое значение фиксированной прибыли, тем большее,
чем больше степень уверенности.
Рассматривая математическую формулу этой финансовой стратегии мы видим, что в частном случае всё же может быть фиксированной и сумма ставки. Получаем две разновидности одной и той же финансовой стратегии — фиксированная сумма ставки (ФСС) или фиксированная прибыль
(ФП). Интересно, какая же из разновидностей лучше. Рассмотрим это
математически, сравнивая функции усредненной чистой прибыли для каждой
из них.
Итак, мы имеем:
для ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*p(K) — S1*(1-p(K));
для ФП: f2(k) = S2*p(K) — S2*(1-p(K)) : (K-1);
где S1 — фиксированная сумма ставки, S2 — фиксированный размер прибыли, K
— коэффициент, p(K) — вероятность нашего угадывания ставок с
коэффициентом K. Пусть p(K) = 1/K + V(K), где V(K) — некоторая функция,
выражающая наше преимущество над линией букмекера, которая, очевидно,
тоже должна зависеть от K. Не искажая смысла, можно принять V(K) = C/K,
где С — некоторая константа, показывающая эффективность наших прогнозов
(например, если для K=2 наши прогнозы имеют преимущество 10% над линией,
то можно считать, что C=0.20). Таким образом:
ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) — S1*(1-1/K-C/K) = S1*((K-1)*(1/K+C/K) — (1-1/K-C/K)) = S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) = S1*C;
ФП: f2(k) = S2*p(K) — S2*(1-p(K))/(K-1)
= (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) — (1-1/K-C/K))
= (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) = S2*C/(K-1);
Оказывается, что каждая из разновидностей этой финансовой стратегии
хороша в своей области, в зависимости от коэффициентов. Мы видим, что
обе функции имеют вид S(K)*C, где S(K) — функция зависимости суммы
ставки от коэффициента. Причем для ФСС функция S(K) — и не функция даже,
а константа (согласно условию), и такими образом функция усредненной
чистой прибыли для этой стратегии — также константа, то есть она не
зависит от коэффициента. А вот функция усредненной чистой прибыли для ФП
зависит от коэффициента, в силу зависимости функции суммы ставки от
коэффициента, и зависимость эта обратная. Очевидно, что последняя
функция пересекает прямую S1*C в точке (S2/S1)+1, причем, так как
функция f2(K) монотонно убывающая, то до этой точки усредненная чистая
прибыль у стратегии ФП больше чем у ФСС, а после — меньше, при одном и
том же K.
Отсюда видно, что если качество ваших
прогнозов неудовлетворительное (т.е. C<0, что равносильно тому, что
произведение K*P(K)<0, т.е. у ваших прогнозов — отрицательное
мат.ожидание), то ни та, ни другая стратегии не принесет вам прибыль. Но
если качество ваших прогнозов хорошее, то, манипулируя этими
стратегиями, вы можете повысить свою прибыль.